贝塔系数是一种风险指数,用来量化个别投资工具相对整个市场的波动,将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来,在股票、基金等投资术语中常见。
1.单项资产系统风险用系数来计量,通过以整个市场作为参照物,用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较,其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差。
2.β系数>1说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益的变动幅度,即风险大,赚也赚大了,亏也亏大了。β系数<1说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度,风险小,赚也赚少点,亏也亏少点。
3贝塔系数是统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度。
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